Список проголосовавших за комментарий "<p>MadQuant, — t-статистика теста для проверки гипотезы отличия дневных ретурнов от нуля > 2.5 — фактически, мы хотим минимально статистически значимо отличные от 0 результаты, пока даже без учета множественного тестирования<br/> <br/> — годовая волатильность торговых результатов < 50% годовых (~ <3% в день) — торговля со слишком высокой волатильностью чрезмерно рискованна (возможно, запилю на эту тему топик с анализом статистики — даже по результатам ЛЧИ прошлого года это хорошо видно)</p><p>А можно поподробнее про эти 2 показателя? Немного не понял</p><p>Заранее благодарен</p>"