Список проголосовавших за комментарий "Михаил, безотносительно способа построения ковариационной матрицы, я вижу органический дефект. В случае кризиса на рынке происходит изменение корреляционных соотношений между активами. Иногда низкокоррелированные активы входят в резонанс. И общий риск портфеля может скачкообразно вырасти. <br/> Есть у Вас средство против Коли Сапрыкина? <br/> Кстати, прошел по Вашей ссылке. Интересно. Спасибо, буду разбираться непоспешно."