Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, <blockquote>это неверное утверждение. От удачи много зависит,</blockquote>Симулируйте модель рынка с транзакциями купля/продажа вообще без ограничений. Нет налогов, нет регулирования, нет взяток, нет КНДР… Заложите туда положительной матожидание выигрыша на каждую сделку. Хотя, в реальной жизни такого не бывает.<br/> <br/> В итоге, получите толстые хвосты с богачами и огромное днище с гопотой.<br/> <br/> <blockquote>(типа 10-20 сигм)</blockquote>Такого даже в чипах не бывает. Америка максимум декларирует вероятность 6-ть среднеквадратичных на отказ. У япошек четыре сигмы заложены в базовой модели управления какчеством. Поверьте, у меня от них сертификат.<br/> <br/> <br/> В реальности, матожидание выигрыша около (минус) 98%. По количеству транзакций за модель можно взять рынок Penny Stocks. Тимати Сайкс — легендарный трейдер.<br/> <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FO4gIGL0TNOQ%3Ft%3D1154&s=735295673">youtu.be/O4gIGL0TNOQ?t=1154</a><br/> <br/> И не говорите, что это только для стартапов, а не для экономики в целом… Николас Талеб — опционный трейдер, математик, философ. Почитайте «Одураченные случайностью». Очень полезное для трейдера чтиво. Вы видите только победителей. Но из окна на Уолл-стрит бросаются не только бездельники.<br/> <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Ftaleb.ru%2Fodurachennye-sluchajnostyu%2Ffb2%2F&s=3213747982">taleb.ru/odurachennye-sluchajnostyu/fb2/</a>"