Список проголосовавших за комментарий "Опционы сложная штука. Основная фишка в греках — стоимость опций меняется нелинейно относительно изменения стоимости БА. От этого и пляшут. Но тут нужно очень хорошо разбираться и иметь роботов для оперативного расчета и подгонки параметров конструкции. Сплошная математика. <br/> Я поначалу тоже купился на эту всю романтику. Мой опыт сводится к дельта-нейтралкам (с контролем дельты) и направленным позициям. На дельта-нейтралках по РИ в 2011 г. несколько раз поднимал до 60% прибыли. Но все должно случиться быстро, направленно и сильно — в моих ситуациях по 5к пунктов в течении 2-3 дней чтобы появилась прибыль. Такое стечение обстоятельств сейчас просто взрыв волатильности. Так что правда такова, что мне просто повезло угадать несколько переломных моментов. Я потом сравнивал с фьючом, в моем конкретном случае кусочек от движения в 10к. пунктов фьючерсом собирается спокойнее и с меньшими рисками интрадей (хотя да, это другое дело), чем дельта-нейтралкой с убойной теттой. К тому же из-за широких спрэдов в случае ошибки пощады не ждите, торг там неуместен."