Список проголосовавших за комментарий "Активный Инвестор, по недельным мне фьючерс поставят (точнее поставят короткую позицию), если какой-то из них выйдет в деньги. Т.к. моя стратегия на этом и «заканчивается». Отсюда вывод какой, что нужно держать на счете сумму как минимум равную максимальному риску конструкции (5960) + под ГО 1 фьючерса, который могут поставить? А что еще может быть? Биржа же может поднять ГО, если будет резкий обвал, верно? И вы не пояснили про вегу, я просто пока не очень понимаю ее влияние на разных сроках. Вы полагаете, что при резком росте БА и как следствие IV, рост стоимости по купленному месячному стрэддлу в любом случае компенсирует рост стоимости проданных недельных? Т.е. на этот счет не стоит беспокоиться (я имею в виду ситуацию в моменте, а не на экспирацию)?"