Список проголосовавших за комментарий "Активный Инвестор, флеш-краш имеется в виду на базовом активе, т.е. на фьючерсе. Допустим, я купила всю эту конструкцию, а завтра индекс РТС рухнул на 14%. Не получится ли так, что проданные недельные опционы из-за роста IV начнут минусовать больше, чем купленные месячные плюсовать? Ведь по логике чем меньше срок до экспирации, тем меньше шансов, что ситуация выпрямится. Следовательно, страхов на ближайшем опционе должно быть больше, чем на дальнем (т.к. на ближнем меньше времени остается), и премии должны подскочить больше, чем на месячном, разве не так? А если так, тогда мой максимальный риск — это цифра бОльшая, чем разница в премиях (?). Имею в виду риск в моменте, а не на экспирацию. Это что касается роста волатильности. Насколько я понимаю, есть еще риск того, что цена БА придет к одному из проданных опционов, тогда брокер может поднять по нему ГО, поставив его как за фьючерс, так ведь? Я читала в блогах, что такое бывает, когда за несколько дней до экспирации брокер может увеличить ГО по проданным опционам, которые ушли в деньги, т.к. есть риск получить фьючерс на экспирацию. Или это касается только чистых продаж опционов? Вот я и задалась вопросом, сколько нужно иметь средств на счете, чтобы все это пережить? Сам пример с ценами, описанный в моем сообщении, он от балды, т.е. это не то, что я построила или собираюсь построить. Разумеется, я буду смотреть и на цены, и на страйки, и на IV, и на величину тэтта-распада. Я утрировала, т.к. вопрос был о рисках."