Список проголосовавших за комментарий "VolhaKn, не будут, т.к. страйки проданных у вас дальше от ЦС в момент сделки, чем страйки купленных, т.е при резком движении одна нога проданных будет ближе к ЦС, чем купленных, и соответственно вега на них будет выше и убытки будут больше, а с учетом того, что вола на коротких опционах будет выше, чем на длинных, то и убытки будут и быстрее расти, чем прибыль. Для примерной оценки глубины потерь представьте, что проданные будут к экспирации будут на ЦС и вола будет в районе 45 (судя по озвученным цифрам мы про опционы на индекс РТС говорим). А купленные соответственно глубоко в деньгах с волой скажем в 40."