Список проголосовавших за комментарий "А. Г., если мы знаем точное приращение на k*15 минут, это нас не спасет от промежуточной волатильности актива по дороге от 0 до k. И шарп по 15-минуткам очень сильно пострадает… А каждые 15 минут изменять позицию мы не имеем права, это оговорено в условии.<br/> <br/> Это всё равно, что знать, что ММВБ 100% вырастет за последующие десять лет. Но толку от этого знания — никакого. Потому что весь вопрос — с какой это произойдет волатильностью, и какую просадку мы получим по дороге."