Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Автор, ставил 100 процентов своего счета на долгосрочный 10-недельный прорыв. Это означало меньшее количество сделок и, соответственно, меньшую необходимость следить за рынком.</blockquote>че за «10-недельный прорыв» откуда он взялся к концу статьи?<br/> <br/> <blockquote><p>Черепахи входили в длинную позицию с одним юнитом на прорыве и увеличивали размер открытой позиции после того, как цена прошла расстояние 1/2N от начальной точки входа. Этот интервал (1/2N) отсчитывался от реальной цены исполнения предыдущего ордера.</p><p>Так, если начальный ордер исполнен из-за проскальзывания на расстоянии 1/2N от прорыва, то новый ордер будет выпущен на расстоянии 1N от прорыва (1/2N от проскальзывания плюс интервал 1/2N, необходимый для добавления юнита).</p></blockquote><p>Прим. «N» (среднем истинном диапазоне). — как сосчитать? 2% от движения цены?</p><blockquote><p>Управляемые позиции разбивались на небольшие доли — юниты.</p><p>Размер каждого юнита определялся количеством контрактов, при котором движение цены в пределах 1 ATR было бы равно 1 проценту торгового счета.</p><p>Для счета в 1 миллион долларов это составляло 10 000. Зная сумму, составляющую 1 ATR движения цены</p><p>для данного рынка, разделив 10 000 долларов на эту величину, получали количество контрактов,</p><p>которые могли покупать или продавать на каждый миллион долларов.</p></blockquote><p>это типа значит, например я торгую Apple Inc (AAPL) ~ 145$, счет 1лям$ то есть 10000$</p><p>10000/145 ~ 68 контрактов</p><p>Дальше про «Максимум 4 юнита на каждом рынке.»? Это типа 68/4 и получаю ~ 17 акций я могу прикупить на одном пробои?<br/> <br/> <br/> Мутная система, особой эффективность которая не потверждаеться современными «роботами». <br/> И писали где то, что сам Ричард Деннис ее не использовал в том виде в котором она описана в книге.</p>"