Список проголосовавших за комментарий "безотносительно сути дела, когда читаешь ответы и решения властных органов складывается впечатление, что это очередная отписка и что сам дурак. Суд абсолютно не вникал в детали, а скопировал решение из ответов ответчиков. А по сути из решения сплошные противоречия: <em><span style="text-decoration:underline;">Фьючерс Light Sweet Crude Oil Futures является поставочным и предполагает физическую поставку сырой нефти, поэтому расчетная цена фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures отражает стоимость (цену) сырой нефти сорта Light Sweet Crude Oil, т.е. базисного актива Фьючерсного контракта. Следовательно, обязательство по расчетам из Фьючерсного контракта зависит от цены его базисного актива — сырой нефти. В день исполнения Фьючерсного контракта эта цена определяется на основании расчетной цены поставочного фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures, потому что он предполагает поставк</span><span style="text-decoration:underline;">у нефти.</span></em> <span style="text-decoration:underline;"><em>Таким образом, цена американского поставочного фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil отражает стоимость нефти сорта Light Sweet Crude Oil, так как при исполнении фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil на бирже NYMEX происходит реальная физическая поставка нефти.</em></span> Если базовый актив контракта это нефть, то как раз поставка реальной сырой нефти проходила по положительной цене. Тогда и надо было брать для экспирации нашего контракта цену поставки реальной сырой нефти, а не жульническую отрицательную цену, которую нарисовала CME"