Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Пока остался вопрос по VI, %. Где взять. Это волатильность. <...> Полагаю, что это колебание цены базового актива (БА) за время удержания контракта. <...> Пишите в комментариях по VI, как считаете.</blockquote><br/> По VI мы считаем примерно так.<br/> <br/> Изначально волатильность — это параметр σ в модели Блэка-Шоулза-Мертона при рассмотрении стохастического ДУ в форме d<strong>S</strong>/<strong>S</strong>= μ(<strong>S</strong>,t) dt + σ (<strong>S</strong>,t) dWt, которое здесь нет смысла подробно разбирать. Из записи видно, что это не просто изменение цены базового актива за промежуток времени. Для того, чтобы оценить это параметр, можно найти <br/> <br/> 1. историческую волатильность, HV, путем нахождения стандартного отклонения приращений логарифмов цен актива, а затем его аннуализации.<br/> <br/> 2. подразумеваемую волатильность, IV, путем нахождения (численной подгонки) такого значения параметра σ в формуле Блэка-Шоулза для стоимости опциона, чтобы теоретическая цена опциона в точности совпала с рыночной. <br/> <br/> На option.ru используется последняя. "