Список проголосовавших за комментарий "Мальчик Buybuy, про ARIMA-модель я говорил только в контексте предельной нормальности сумм ее элементов.<br/> <br/> А про модели цен я вообще написал все ниже:<br/> <br/> <a href="/blog/723220.php#comment12964396">smart-lab.ru/blog/723220.php#comment12964396</a><br/> <br/> Думаю, что ответ «нет» можно применить и убрав слово «вероятностные» в моем утверждении. Оно появится в обязательном порядке только, если торговля приводит к просадкам по таймфрейму в 2 и более раз чаще среднего времени в позиции и есть желание ответить на вопрос: «Почему это работает?». В тех же работах по динамическим системам при наложении на реальные ряды часто вводится дополнительное случайное и независимое слагаемое (или множитель), которое делает модель вероятностной."