Список проголосовавших за комментарий "Даниил Лазарев, в любом случае — используем ли мы скользящую среднюю (снос, по-простому) или обходимся без нее (см. стратегию Колдуна для случайного блуждания), мы обязаны использовать некий доп.параметр. Т.к. рынок — это физически живая, динамическая система, то к нему применимы такие доп.параметры как скорость, ускорение, энтропия и т.п. Но, только не автокорреляция — у меня с ней вообще ничего не получилось.<br/> Да! Ну, и, конечно, чтобы использовать стратегию Колдуна, сам рыночный ряд надо предобработать и свести к случайному процессу, иначе работать не будет."