Список проголосовавших за комментарий "Аллихвост, да, да )))<br/> <br/> Эргодичность случайного процесса (применительно к рыночным ценам, у которых Ансам(бля!) отсутствует даже в теории) примерно означает, что корреляция приращений цен зависит только от временной разницы, с которой берутся эти приращения, но не от абсолютного момента времени.<br/> <br/> Я считаю, что (в некотором смысле) ценовые ряды эргодичны «в среднем»<br/> А.Г. считает, что ценовым рядам стационарность не присуща изначально (феномен волатильности?), так что и эргодичности ожидать не следует<br/> <br/> А Вы, дружище, какой аргументированный вклад можете прямо сейчас внести в нашу (незаконченную) дискуссию с А.Г.?<br/> <br/> С уважением"