Список проголосовавших за комментарий "DHong, <br/> Я понимаю, что вы продали IV в расчете на ее снижение. Но опционы-то у вас декабрьские, и Уилмотт тут не поможет. Но почему именно WMB? Вот вам несколько активов с огромным спрэдом по волатильностям: DVAX IV/HV 167/36; GEO 49/11; BMRN 102/29; VHC 163/46; NXY 58/17; JDAS 38/11; OPNT 60/18… Активов предостаточно. Можно сказать, что вам просто так понравилась акция WMB, но тогда при чем тут Дерман с Уилмоттом? Те, кто читают такие книги должны аргументирванно выбирать активы. Вот меня и интересует ваша аргументация: чем этот вариант оказался много лучше в плане теоретической доходности для продажи стрэнгла, чем прочие активы с большим спрэдом между IV и НV и конечно в плане конвексивности веги — как без этого)!!? Как это обоснованно с точки зрения Уилмотта и Дермана, если уж вы на них ссылаетесь?"