Список проголосовавших за комментарий "Foudroyant, я бы схематично действовал так. <br/> <br/> Провел тест Дики-Фуллера. Если гипотезу об наличии случайного блуждания не удалось отклонить, то я бы стал действовать из предположения, что мое эквити очень похоже на случайное блуждание. <br/> <br/> Как трейдера меня интересует, чтобы дрифт случайного блуждания был как минимум положительным. Возможно у вас какие-то более строгие требования — как вариант дрифт должен быть минимум сколько-то рублей в день на контракт.<br/> <br/> Дальше мы делаем оценку дрифта и его СКО на истории. На основе полученных данных проводим статистический тест на превышения величины дрифта над нулем или установленным вами минимумом. Если данных достаточно много и разброс у вас достаточно симметричный, то можно использовать t-test. Если данных мало или сильная асимметрия, то тест Манна — Уитни или bootstrap.<br/> <br/> Если тест прошел, то стратегию можно начать использовать. <br/> <br/> Дальше исходя из полученных оценок дрифта и СКО пользуясь указанными в первом комментарии формулами, можно построить границы, в которых должно лежать эквити, если стратегия продолжает работать, как в тестах. В процессе использования, отслеживается эквити и расчетные границы для него — в случае их пробоя, имеет смысл приостановить использовать стратегию."