Список проголосовавших за комментарий "Foudroyant, очевидно да. Скорее всего подход в отклонениях на сигмах применим немного некорректно. Я провел оценку «рабочая ТС / не рабочая» путем применения коридора из сигм исключительно для прибылей ТС. Ну то есть возвращаясь к примеру с месяцами, я бы оценивал коридор для только для результатов с положительными месяцами (ну то есть мы сознательно значение эквити в убыточные месяцы и оставляем только положительные):<br/> <br/> Входное депо 1000 рублей. Допустим все месяцы в +. Торги проводим в 2021 году:<br/> январь + 10%<br/> февраль +2%<br/> ....<br/> Ноябрь +10%<br/> Декабрь +2%<br/> <br/> Считаем эквити, считаем сигму * 3, получаем нижнюю границу для депо. При достижении этой границы говорим, что система не алё))) Там и допустимый DD будет выбит.<br/> <br/> Проблема у этого варианта, что по мере работы ТС с каждым новым месяцем депо может расти быстрее, чем будет трейлиться этот «стратегический» стоп."