Список проголосовавших за комментарий "Foudroyant, я говорю в первую очередь про системную торговлю. Вы придумали систему, неким образом протестировали ее. Узнали что в единицу времени (или на единичную сделку) она в среднем приносит M рублей с неким разбросом S. Дальше вы ее эксплуатируете t периодов. Если параметры системы сохраняются, то ваша эквити будет вести себя, как сумма t случайных величин. <br/> Про такую случайную последовательность известно, что ее ожидаемая величина в момент времени t равна M*t, а разброс S*sqrt(t), при этом она гарантировано рано или поздно пробьет любую границу порядка S*sqrt(t), но будет оставаться в границе порядка S*sqrt(t*ln(ln(t))) от ожидаемого значения. Более точная формула вероятности пробития границы указана выше. Соответсвенно ее можно использовать для проверки гипотезы, что ваша стратегия перестала работать, как было задумано."