Список проголосовавших за комментарий "quant_trader, примерно похоже делал в своё время. Это такой гибкий WFT. Данные которого выправляют то, что есть, а не бракуют. Например, выбираю 2018-2020 годы и нахожу топ оптимальных параметров. По Recovery, Шарпу и средней сделкой побольше. Затем смотрю, скажем, 2007-2010ый и собираю топ. И этот топ прогоняю на 2011-2014 и 2015-2017. Должно получиться или чтобы виннер низковолатильного рынка был приемлем на высоковолатильном, или наоборот. И еще возможен вариант ни рыба, ни мясо, который хорошо перформит на целиковой истории, но не в топ-3 нигде в кусках. Собираю 3-4 таких набора, смотрю как они друг друга топят или выправляют. Затем другой инструмент. Затем смотрю как инструменты друг друга топят/выправляют, правлю сайзы. Также с разбиением на неск. периодов истории. Потом складываем стратегии с разными принципами и тоже взвешиваем. Получился, в общем, кадавр, у которого в бэктесте отрицательны 2 квартала из 50+. В реале пока все плюсовые. Хотя, конечно, всегда хочется лучшего перфоманса."