Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, согласен, тоже люблю асимметрию, самый вознаграждающий доходностью риск :)<br/> тем не менее, повышенный риск моментума отклониться от ожидаемой доходности, momentum crash, обеспечивает ему статус риск-премии, а потому нужно делать на него регрессию. Альфа, все-таки, это оценка скилла автора стратегии."