Список проголосовавших за комментарий "Johnny_22, они близки и по смыслу и по виду, но все же это разные вещи. Если предположить, что дельта — кумулятивная вероятность (а не производная портфеля по БА), то тогда плотность распределения как производная кумулятивной вероятности должна совпадать с гаммой как производной дельты. Ожидаемое распределение можно вычислить из стоимости опционов, но это делается гораздо сложнее (у Джона Халла об этом написано)."