Список проголосовавших за комментарий "Stanis, в спецификации на LightSweet не так следующее:<br/> <p>2.1.1. Стороны Контракта обязаны уплачивать друг другу денежные средства (вариационную маржу) в сумме, размер которой зависит <strong>от изменения значений базового (базисного) актива.</strong></p><p>2.2.1. Обязательство по уплате вариационной маржи, определяемое в ходе дневнойклиринговой сессии дня исполнения Контракта, является Обязательством по расчетам.</p><p>2.2.2. В целях определения Обязательства по расчетам текущая Расчетная цена (цена исполнения Контракта) <strong>считается равной значению расчетной цены (SettlePrice) соответствующего фьючерса</strong>LightSweetCrudeOilFutures, которая определяется биржей NYMEXи публикуется на сайте CMEGroup по адресу <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cmegroup.com%2F&s=918988083">www.cmegroup.com</a><a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Ffile%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5C%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25B9%5CDocuments%5Cclfut-20180226.docx%23_ftn1&s=3614094536">[1]</a>в последний торговый день, предшествующий дню исполнения соответствующего фьючерсаLightSweetCrudeOilFutures.<br/> <br/> <br/> Т.е. базисным активом в день экспирации является не сама нефть, а производный финансовый инструмент, что требует регистрации его спецификации в нашем ЦБ. <br/> Чего нет.</p>"