Список проголосовавших за комментарий "Вы в курсе, что ожидаемая волатильность (implied volatility) это просто параметр текущих (!) опционных котировок и не более того. С чего вы взяли, что она должна быть равна исторической (historical volatility)? <br/> Вместо того чтобы устраивать истерики, лучше учите матчасть. <br/> И это форум для трейдеров, my ass."