Список проголосовавших за комментарий "<p>matroskin, насколько я понимаю, в момент сильных движений корреляции усиливаются. Но это не отменяет наличие низкой или околонулевой корреляции во всей конструкции б<strong>о</strong>льшую часть времени.</p><p>Может ли такое увеличение корреляции на сильных движениях опрокинуть счёт?</p><p>Считаю, что на большом диверсе и при наличии переворотного алгоритма — не может. Потому что само сильное движение, длящееся много дней подряд, защищает нас. Портфель достигает в такие моменты высокой корреляции, но в то же время, наполняется прибылью.</p><p>А как только уверенное направление исчезнет — сразу корреляция вернётся к низкой и снова будет нас защищать.</p>"