Список проголосовавших за комментарий "Serj90, не знаю. Я возможные просадки конкретной системы оцениваю методом Монте-Карло. В недавнем видео моего апрельского выступления я полностью описал, как это делаю. А доходность — это то, что дал тест. Понятно, что эта та доходность, которую дал рынок на тестовом периоде. Поэтому я ещё провожу факторный анализ, чтобы понять при каком рынке на какую доходность рассчитывать в будущем. А так как будущего рынка я не знаю, то и говорил давным-давно: «доходность — это то, что дарит нам рынок, а просадки — это то, что мы делаем сами». Поэтому я исхожу исключительно из своих оценок просадок при определении допустимого плеча. А доходность — это как получится. Чисто исторически я работаю только с системами, у которых в среднем за 10 лет:<br/> <br/> Доходность в % годовых-ставка индекса ОФЗ до года/ модуль моей оценки просадки больше 1."