Список проголосовавших за комментарий "А. Г., Я тут подумал. Теоретически допустимая просадка может быть объективной, например, если вести расчет в таком опытном эксперименте:<br/> <br/> у ТС доходность больше просадки — это вводное условие. Тогда в рамках <span style="text-decoration:underline;">одного</span> года в последовательности двух событий: «словили просадку, затем словили доходность» общий прирост депо в % после этой пары за год должен быть не ниже % доходности бенчмарка. (Т.е. мы сделали 2 сделки с разным исходом по ТС за 1 год, получили какой профит в абсолюте к исходному депо, затем посчитали этот профит в % к депо и сравнили со среднегодовой дохой бенчмарка).<br/> <br/> Таким образом мы применяя асимметрию доходности проверяем способна ли наша ТС генерировать прибыль бОльшую и равную бенчмарку при вероятности исхода «словили доходность» и «словили просадку» 50 на 50%.<br/> <br/> Соответственно отсюда мы можем и выставлять пороговые значения допустимых просадок путем нашей ориентировки на тот или иной бенчмарк. Условно, для <strong><span style="text-decoration:underline;">допустимой</span> </strong>просадки мы берем в качестве эталона среднегодовую доходность IMOEX. А в качестве <strong><span style="text-decoration:underline;">недопустимого</span> </strong>значения просадки (т.е. когда выбрасываем ТС в урну) мы берем расчет исходя из значения среднегодовой инфляции. Получить значения просадок мы можем путем нахождения X через известный Y в функции Y=F(X), F которой я описал выше.<br/> <br/> В этом подходе есть один нюанс, мы берем шанс получить просадку и получить прибыль равную 50 на 50. Или 0.5 на 0.5. Изменять этот параметр мы тоже можем исходя расчета что та особенность рынка, которую эксплуатирует ТС чаще приносит прибыль, чем лося.<br/> <br/> Имеет ли смысл изменять вероятность 50 на 50 на иные значения, я считаю что нет. С одной стороны зачем нам нужна ТС, в которой вероятность получить просадку больше 0.5??))) с другой, владельцу ТС гораздо приятнее и лучше чтобы вероятность прибыли была больше 50% и если это так, то тогда он может согласиться и на бОльший размер просадки в %. (при таком положении вещей мне пока что трудно описать алгоритма расчета точного значения просадки, скорее всего там нужно будет брать во внимание среднее количество сделок по ТС в год). Поэтому 50 на 50 считаю наиболее объективным параметром расчета учитывающей асимметрию выигрыша в полной мере.<br/> <br/> Можно ли при таком подходе сказать, что просадка рассчитана объективно?<br/> <br/> <br/> "