Список проголосовавших за комментарий "Ну хотим мы этого или не хотим, но<br/> 1.: Любая торговля — это осознаваемый или не осознаваемый прогноз будущего приращения цены.<br/> 2. Лучший статистический прогноз будущего приращения цены — некоторая функция от известной прошлой информации. Только не обязательно одна и та же во времени — это раз. А два — вопрос выбора прошлой информации при построении функции прогноза — это тоже задача, которая в общем случае не имеет однозначного решения.<br/> <br/> Поэтому «разложив» стратегию в рамках пп. 1 и 2 достаточно просто понять — рабочий это вариант или туфта. Самое сложное — это найти нетуфтовую стратегию, т. е. функцию, дающую нетривиальный статпрогноз будущего приращения цены. Так как это задачка из серии «пойди туда, не знаю куда»."