Список проголосовавших за комментарий "3Qu, ну не так<br/> <br/> Я знаю, что постоянно обещаю опубликовать некие вещие тексты, но правда руки не доходят.<br/> Так вот<br/> 1. В случае маркетной эквити на коротком интервале Монте-Карло никак не помогает понять, что оптимальный линейный индикатор (как функция от приращений цен) — это (-1,0,0,0,...) или (1,0,0,0,...)<br/> 2. В случае лимитной эквити оптимальные линейные индикаторы вообще выглядят диковато. И у меня есть прога на Матлаб, которая пытается подобрать массив значений индикатора методом брутфорса. Так вот — вероятность просто вывести эквити в плюс — около 0.2%. При этом вид полученного подобранного значения Вам ни о чем не скажет...<br/> <br/> С уважением"