Список проголосовавших за комментарий "<p>Этот код нерабочий, т.к. i присваивается значение j, которая не определена когда нет сделки или отступ не правильный. Если это DataFrame Pandas можно его функции использовать для перебора значений, будет быстрее, а в таком цикле толку в нём не много.</p><p>Да и в целом не очень конечно стиль программирования, когда в функции используются переменные в ней не объявленные, да и передавать индекс, вместо данных и изменять индекс присваиванием и использовать индекс в цикле while?, почему не for.</p><p><span>Но в целом зачем этот велосипед?</span></p><p><span>Полно готовых, бесплатных, функциональных со встроенными обертками популярных тех. индикаторов и их инициализации, интерфейсами для гипероптимизации параметров, с расчетом всевозможных параметров эффективности сделок. В большинстве еще в туториалах 5ок «наивных» стратегий лежит. И многие сделки еще рисуют и с ботами интегрируются или сразу ими являются, только интерфейсы настроить. </span></p><p><span>Вопрос больше в скорости, если параметров и истории много. На мой взгляд начать проще в них, а если будет узко уже свое городить или их код расширять.</span></p><p><span>Для примера список альтернатив одного из популярных backtesting.py <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fkernc%2Fbacktesting.py%2Fblob%2Fmaster%2Fdoc%2Falternatives.md&s=1356599647">https://github.com/kernc/backtesting.py/blob/master/doc/alternatives.md</a></span></p>"