Список проголосовавших за комментарий "vfreeman, <br/> 1. да, конечно, базовый актив.<br/> 2. речь о том, что волатильность реализованная считается по ценам. Это СКО. Если цена будет стоять на месте — двигаться в пределах ±10 пунктов, такая волатильность будет ооочень низкая. Но! если в то же самое время будет проходить бешеное количество сделок в пределах тех же ±10 пунктов, хеджер сможет заработать — т.е. покрыть тету и получить плюс сверху.<br/> 3. Опустил комиссию, т.к. ситуация гипотетическая, модельная. В реальности так действовать естественно нет смысла. Вопрос в том — действительно ли IV и объем торгов — практически одно и то же?<br/> 4. наверняка я чего-то не понимаю, но хочу начать понимать…"