Список проголосовавших за комментарий "Til, ничего странного с этой стратегии нет. При продаже одной из ног дельта нейтральность не сохраняется. Кондор превращается в обычный вертикальный спрэд. И держится до момента экспирации, тогда, когда подразумеваемая волатильность приравнивается к исторической. При этом достигается максимальная прибыль. Однако, по данному кондору возможно ожидаемой первоначальной прибыли уже не будет.<br/> <br/> >>А цифры доходности просто умиляют…<br/> <<Один из показателей эффективности этой стратегии это профит-фактор, который, в данном случае, равняется 2.14. Это хороший показатель, но не самый лучший, который может быть. некоторые инвесторы не рассматривают стратегии, у которых профит-фактор <=2. "