Список проголосовавших за комментарий "3Qu, вот ты и спалил свою профориентацию, бро)<br/> <br/> Теория фильтров давно и хорошо развита. И Винер, и Калман-Бьюси (эт я уже про динамические, подстраиваемые фильтры) всем хорошо известны и многие тысячи раз прописаны в софте.<br/> Однако предполагают определенную модель изменения базового предмета (актива?). Обычно, что он представляет из себя решение некоего дифура. Зашумленное, ессно. Ну, или стохастического дифура (но это попозже)<br/> <br/> ВОПРОС:<br/> Насколько применимы все эти построения к цене рыночного актива? Тут нет никакого дифура (гладкость?) и (IMHO) может не быть и стохастического дифура.<br/> <br/> Не?<br/> <br/> С уважением"