Список проголосовавших за комментарий "Bulat, <br/> «пару процентов веги имхо будут съедены, ибо погрешности велики»<br/> это практическая оценка погрешности? // какую погрешность имеете в виду? — расходы на комиссию, потери на спрэде, или о другом речь?<br/> «но тогда и рехеджировать нужно с учетом прогнозируемой HV, чтобы отбить неточность модели расчета + тета.»<br/> вот это тоже очень интересно.<br/> Все тот же пример. Купил на 25й, по факту 27я.<br/> 1) хеджирую исходя также из 25й. Финрез (приближенно)= Вега(исходя из 25й)*2<br/> 2) хеджирую исходя из 27й. Финрез (приближенно)= Вега(исходя из 27й)*2<br/> так получается?"