Список проголосовавших за комментарий "Lemmy, <br/> «1. какой будет финрез зависит от того сколько принесет или отоберет историческая волатильность (волатильность БА), а также от правильности-неправильности оценки рынком IV тех опционов что в сделке вашей, ибо тут тоже может быть (часто именно так) арбитражный спред»<br/> я ж говорю — допустим по факту IV, заложенная в купленные опционы строго совпала с фактической истор волатильностью с момента покупки до экспирации. С моей точки зрения после покупки опционов оценка премий (IV в первую очередь) рынком меня уже не волнует, т.к. я все равно держу до экспирации. Если я купил на 25й, и по факту 25я, то строго 0? что то подсказывает, что финрез может существенно отклониться даже при таком раскладе… Например, если волатильность будет неравномерно распределена внутри периода"