Список проголосовавших за комментарий "Иван Портной, хе<br/> <br/> Все еще хуже<br/> Давным давно, когда я игрался с линейными индикаторами (линейная комбинация приращений цен) я был уверен, что коэффициенты индикатора должны быстро убывать. Ну т.е. наиболее значимы «свежие» приращения цен, а остальные — это типа шум.<br/> <br/> В реале оказалось, что на FX наибольший вклад в оптимальный линейный индикатор дают приращения -200 (ну или 300 баров). А короткие индикаторы (до 200 баров прошлого), вообще не выводят эквити в плюс...<br/> <br/> Так что в процессе своих исследований я разрушил массу постулатов, которые лично мне казались очевидными и/или незыблемыми<br/> <br/> С уважением"