Список проголосовавших за комментарий "Иван Портной, ну и вдогонку<br/> <br/> ТВ можно использовать для анализа любых рядов, даже распределения простых чисел (хотя изначально это вообще не стохастическая задача).<br/> Но применение любого подхода требует (изначально) анализ возможности его применения.<br/> <br/> По-поводу применимости ARMA etc. к ценовым рядам Вы так ничего по существу и не ответили. Жду ссылку на никому не известную диссертацию, которая когда-то была опубликована, а ее результаты ежедневно используются сотнями тысяч исследователей в мире.<br/> <br/> И хочу продолжить дискуссию дальше.<br/> <br/> Для применения МНК известны условия, при которых статистика такого рода может дать правильный результат. 4 основных общеизвестны.<br/> ВОПРОС: Кто, когда и в какой диссертации исследовал свойства рядов приращений цен на предмет применимости инструментария МНК?<br/> <br/> С уважением"