Список проголосовавших за комментарий "UlySseS, Все именно так. У 600 колл имел внутреннюю стоимость ниже временной. Таковы причуды опционных премий. Это значит, что рынок закладывал то же самое, что думала я: что актив может улететь на +40 долларов. Тогда бы вся временная стоимость перешла во внутреннюю, а внутренняя приросла бы за счет увеличения цены акции и цена была бы около 41.<br/> <br/> Рассмотрим изменение цены на +40 при условии, что мы продали стрэддл со страйком 610 в четверг. Скажем, мы продали стрэддл по ценам колл 610 @16/пут 610@17 всего за 33 доллара. При этом на один стрэддл потребовалась бы сумма почти 58 тысяч долларов, инвестирование которой теоретически могло бы дать максимальную прибыль в 3300 долларов. Цена вырастает на 40 долларов и колл 610 стоит около 40, а пут ничего не стоит. Получаем ли мы прибыль? Нет, у нас убытки в 700 долларов, при условии, что мы досидели до 14 часов ET. Но можно было бы получить прибыль, если бы цена выросла не столь агрессивно — на 25-30 долларов, но прибыль эта на вложенную сумму была бы очень мала. А вот стрэддл… эх, что говорить, купленный стрэддл гораздо прибыльнее. Нужно просто уметь его готовить.))) <br/> <br/> Вот эти «приятные» цены в 0.94 цента — прекрасная возможность спустить все деньги, прельстившись низкой ценой за три часа до конца сессии. Только отъявленный безумец купит такой опцион внутри дня на открытие позиции. Но порядок цен держится в таком диапазоне каждую пятницу. <br/> <br/> Но во вчерашнем случае, купивший 600 колл за 0.94 мог сделать на нем огроменные деньги, когда цена ушла до 608-609. Это был случай получить ~ 1000% за полтора часа!!! Это сублимация риска! Но и 400% — тоже хорошо).<br/> У меня нет информации по изменению IV вчера внутри дня — просто было пустое поле. Может быть ТОС дает такой график внутридневный? <br/> <br/> Забавно, что значение самой IV на яблочные опционы в числовом значении невелико ~ 30, но цена БА, страйки через пять, большие объемы и готовность цены меняться через два-три страйка в течение полутора-двух часов делает опционы дико выгодными и естественно, высокорисковыми.<br/> Я покупаю яблочные стрэддлы. Это прекрасный способ заработать… но не на отчете)))"