Список проголосовавших за комментарий "Foudroyant, там ещё зависит от того, что с объемами делать будете. При неизменном объеме (выкинуть неликвид и добавить к ликвиду) просадка пропорциональна квадрату СКО или риска. <br/> <br/> То есть там получится :<br/> <br/> 35%*(1+5%)^2 = 38.6%<br/> <br/> Но я обычно доходностью жертвую и шарпом, сохраняя расчетную просадку. "