Список проголосовавших за комментарий "margin, что я вижу с точки зрения практики и БЕЗ сложной математики (то бишь расчет ИВ).<br/> Упали цены на колы и путы — значит надо продавать центральные стреддлы и стренглы в четверг на недельных. Да еще как! 600 колл на -$17 когда сама акция — на -$8. Почему этот колл в четверг (за день до истечения!) был на $12 временной премии, когда внутренняя была $9 ($2100 на один контракт)?<br/> Процентная ставка могла за сутки вырасти?<br/> Понятно, что из-за ИВ, но считать ее не будем, а посмотрим три клоуз-то-клоуз = +$3;-$5;-$5, а внутри дня = $16;$17;$23.<br/> Ой мутит кто-то внутри дня — не продавец ли дорогих временных премий.<br/> Смотрим дальше 12:30 — время ланча — рибай ждет — ан нет наш флагман уже глумиться над трупами покупателей начинает — только с 615 пута и выше появляются плюсы.<br/> А что наш 6-и сотый — старичок Розенбон тоже удивляет — страйк на $6 выше спота, а он $0.94 стоит? Лафа для спекулянта — налетай — подешевело.<br/> Опять треклятая ИВ в два раза выросла — уже опциону помирать скоро, а он все обесцениться не хочет.<br/> Кто же его покупает — не продавцы ли вчерашних стреддлов.<br/> Но мы то знаем — правильные ребята смотрят клоуз-ту-клоуз — чуда не происходит — рибай съеден, наш 6-и сотый возвращает смелым покупателям $4 и только 635 пут, купленный вчера остался при своих. Обо всех других и не вчера и думать не хочется. <br/> Можно конечно еще и внутри дня играться, но чувствую, что тут и без расчетов ясно, что валить скорее надо. <br/> Осталось только несколько вопросов — а причем здесь вообще отчетность и почему ИВ на яблочные опционы такая большая?<br/> Может формулы у них неадекватные?<br/> И на что надеются покупатели яблочных стреддлов?<br/> Ведь сезон сбора урожая вроде закончился."