Список проголосовавших за комментарий "Серёга Ростовский, да они те же, проблема была только в корректной «склейке» на экспирации. У меня были разные мысли на этот счёт вплоть до портфеля из двух фьючерсов. Но я ее решил просто в конце концов путем замены в базе приращений логарифмов цен приращения старого фьючерса на приращение нового за 2 дня до экспирации старого. А переход в существующих позициях делаю вручную за 1-2 дня до экспирации в зависимости от обстановки с ликвидностью."