Список проголосовавших за комментарий "tex, в Вашем примере я получил прибыль на первом «баре» и не имею просадок, Вы имели просадку на первом «баре» и прибыль получили в конце второго. Как видите, события не идентичны, а разные во времени.<br/> <br/> Поэтому Ваше утверждение о неприменимости ТВ и МС на этом примере абсолютно голословно.<br/> <br/> Я уже говорил, что прибыль в «Орлянке» с кривой монетой за большое число бросаний вовсе не отменяет случайности одного бросания. И более того, наличие этой прибыли с вероятностью близкой к 1 как раз и следует из ТВ.<br/> <br/> А насчёт взятия частоты приращений цен для расчета динамики счета уже и писал и говорил неоднократно: она может быть любой, но должна быть в 2 и более раз чаще, чем среднее время в позиции. Потому что только так мы можем оценить качество решения о сохранении позиции. А это решение совершенно равнозначно решениям и о ее смене."