Список проголосовавших за комментарий "Применимы ли модели? Конечно применимы. Вопрос только «где». Представьте, что вы большой банк и у вас куча (прям реально толпа) exotic деривативов на interest rates, которые вам надо прайсить здесь и сейчас. Вы берете какой-нибудь Vasichek, CIR etc и калибруете-калибруете… Потом, конечно, все ломается в какой-то момент. Но ведь ничего лучше-то Wiener-based выходит, что и нет. Инудстриальный стандарт, так сказать. "