Список проголосовавших за комментарий "Стохастические процессы вообще не использую, так как не вижу никаких предпосылок и преимуществ при переходе от дискретного времени к непрерывному. Более того, мои исследования показывают существенные различия в приращениях логарифмов цен закрытия дневок фондовых индексов и приращений логарифмов цен закрытия минуток в ходе основных торговых сессий (!): для первых корреляция соседних приращений практически нулевая, для последних, хоть и небольшая, но уверенно отрицательна.<br/> <br/> Если учесть междневные гэпы, то и у минуток корреляция соседних приращений станет нулевой, но возникает другая нестационарность: СКО междневных гэпов в разы больше СКО приращений логарифмов цен закрытия минуток в ходе основной сессии.<br/> <br/> Даже не представляю стохастический диффур, который мог бы описать эти различия. А без диффура переход к непрерывному времени невозможен."