Список проголосовавших за комментарий "Иван Портной, хм<br/> <br/> 1. Почему?<br/> 2. Почему? (нобелевку по экономике давали и за разную хрень, да и формула эта была получена задолго до присуждения нобелевки другим человеком. Ну просто это самый простой способ оценки цены опционов, более сложными в 60-70-е не заморачивались)<br/> 3. Пруф, плз. Я лично проверял на FX и еще 2-х классах активов — это просто неверно<br/> <br/> С уважением<br/> <br/> P.S. Попробую прокомментировать п. 1. В мире/природе/математике есть масса непредсказуемых процессов, не имеющих под собой стохастической основы. Странные аттракторы, голоморфная динамика и еще 100500 примеров. Попытки изучать их с использованием методов ТВ и МС провалились несколько десятков лет назад. От слова совсем. Но рынки мы считаем стохастическими процессами. Почему? Потому, что это методологически удобно?"