Список проголосовавших за комментарий "Иван Портной, ну не так это<br/> <br/> Вы сейчас уподобляетесь уважаемому А.Г., который в своем подходе к модели рынка использует некий вариант гипергеометрического распределения с одним выкинутым параметром просто для того, чтобы итоговую формулу можно было выписать аналитически. Про применимость к рынку все объясняется «по касательной».<br/> <br/> Вопросы:<br/> 1. Почему к рыночным ценам вообще применим подход стохастического исчисления, который предполагает однонаправленность стрелы времени и постоянный рост энтропии?<br/> 2. Методологически полезно считать приращения цен нормально-распределенными. Но мы вроде (почти) уверены, что это не так. Не?<br/> 3. Как можно систематически использовать способ получения стационарного ряда из нестационарного (исключительно, б"№дь, в методологических целях) и при этом систематически не проверять характеристический полином на устойчивость?<br/> <br/> Все это похоже не на изучение рынка, а на детальное исследование физиологии сферического коня в вакууме. Не?<br/> <br/> С уважением"