Список проголосовавших за комментарий "Иван Портной, буду крайне признателен за ссыль<br/> <br/> Просто давно (я вообще не знал, что это Бокс и Дженкинс, ТВ и МС — вообще не моя специальность), когда я возился с MA и ARMA я проверял гипотезу устойчивости характеристического полинома на FX, золоте и индексах.<br/> У меня ничего не получилось (((<br/> Примерно так же, как у Вас получилась нулевая АКФ )))<br/> <br/> С уважением<br/> <br/> P.S. Если АКФ все же нулевая — объясните найденный мной феномен высокой корреляции приращений со смещением 1. Плииииз"