Список проголосовавших за комментарий "Мальчик Buybuy, боюсь вас невзначай обидеть, спросив, знакомы ли вы с фундаментальными трудами Бокса и Дженкинса. Если отбросить некоторые оговорки, то эти бравые ребята пол века назад решили задачу получения оптимального прогноза для ВР, если для него известны выборочные АКФ и частная АКФ. Это поле пахано-перепахано. Не побоюсь обобщения, во всех статпакетах есть построение этого прогноза, включая оценку статистической значимости значений АКФ. К сожалению, всё это богатство практически неприменимо к реальному рыночному прогнозу, как раз из-за нулевых значений АКФ (речь разумеется о значимых значениях, после отсечки незначимых)."