Список проголосовавших за комментарий "Иван Портной, ну я не вполне могу согласиться<br/> <br/> 1. В своем анализе я оперирую именно с бесконечными рядами и матрицами. Применительно к рынкам они обладают свойством нерегулярности (решения малой размерности не сходятся ни к чему при увеличении размерности). Так что не думаю, что обрезание рядов — это правильная процедура<br/> 2. Значения выборочной АКФ на FX (кроме смещения 1) примерно равны по величине и не убывают. Какие значения следует обрезать?<br/> 3. Статистика занятная штука при условии, что нам известно точное распределение приращений цен или его существенные свойства. Мы знаем, что оно (скорее всего) не является нормальным. Что мы знаем еще, чтобы иметь возможность использовать конкретные статистики?<br/> <br/> С уважением"