Список проголосовавших за комментарий "bozon, даже не знаю, что и ответить<br/> <br/> 0. Пост был теоретический, без намека на использование в торговле. Но он, в частности, объясняет, почему инвертирование убыточной системы, работающей лимитками, может не сделать ее прибыльной.<br/> 1. Бары — это удобный способ упаковки тиков. Никто не мешает работать на тиках. Смысл рассуждения — что проскальзывание есть и там, где его не должно быть по определению ордера.<br/> 2. В стакане есть ровно аналогичные проблемы (если, конечно, Вы, как и я, пытаетесь ударить заявкой в область мейка, а не в область тейка. Что разумно, т.к. комиссии в этом случае отличаются разительно. И только любимая МосБиржа не платит за предоставление ликвидности). К сожалению, в стакане сложнее математика. Но я работаю над этим)<br/> 3. Это неверно, IMHO. У меня есть модель для маркапов (смещений цен ордеров относительно close). Это работает хуже (оптимальный маркап = 0). Возможно, при более сложной модели выставления заявки (как у А.Г., но я так и не понял, что он делает) результаты будут другие. В любом случае, это можно промоделировать, в т.ч. аналитически.<br/> <br/> С уважением"