Список проголосовавших за комментарий "Ну не алгоритм, а «наша система».<br/> Я вот это имел ввиду:<br/> <blockquote>Теперь мы хотим, чтобы наша система работала лимитными ордерами. Это означает:<br/> 1. По итогам бара (и предыдущих баров) считаем индикатор и формируем лимитный ордер на покупку/продажу по цене close<br/> 2. Если пытаемся открыться вверх по close(t), то открытие состоится, только если low(t+1) будет меньше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп<br/> 3. Если пытаемся открыться вниз по close(t), то открытие состоится, только если high(t+1) будет больше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп<br/> На формат/принцип расчета индикатора мы не накладываем никаких условий</blockquote>"